LCR(Liquidity Coverage Ratio, 유동성 커버리지 비율) 규제는 바젤 III에서 요구하는 단기 유동성 규제로 단기(한 달)간의 심각한 스트레스 상황에서도 은행이 생존할 수 있을 정도의 충분한 고유동성자산 보유 여부를 나타내는 지표다. 대충 쉽게 말해서 금융위기 상황에서도 은행이 한 달간은 망하지 않을 수준의 현금을 보유하고 있어야 한다는 말이다.
바젤(BASEL) III 규제는 은행의 재무건전성을 강화하기 위해 만들어진 국제적인 규제다. 이름처럼 세 번째로 등장한 규제다. 붙은 번호 순서대로 규제가 등장했기 때문에 대충 순서 대로 정리해 보자.
BASEL I: 바젤 I은 1980년대 남미 국가들이 과도한 외채로 인한 국가부도 사건이 글로벌 금융기관들의 재무건전성을 악화시키자 해외 영업지점을 거느린 글로벌 금융기관들의 재무건전성을 확보하기 위해 1988년에 도입된 국제 기준이다.
BASEL II: 바젤 II는 차주의 신용등급에 따라 위험가중치를 다르게 적용하는 방식으로 바젤 I의 문제점을 보완하기 위해 등장했다.
BASEL III: 바젤 III는 2008년 글로벌 금융위기 이후 막대한 단기부채에 기반하여 자산을 운용하던 투자은행들의 고위험 추구 행태를 규제하기 위해 자기자본의 질적 강화, 레버리지 비율 도입, 유동성 규제 비율을 도입했다.
한국의 경우 2020년 도입하여 적용 예정이었으나 때마침 코로나19 팬데믹이 터지며 적용을 유예했고 이를 단계적으로 다시 적용할 예정이며 2024년 초를 목표로 은행지주 연결 기준에 LCR 규제 도입을 추진한다. 안정성은 높아지겠지만 은행지주계 증권사는 수익성에 타격이 있을 것 같다.
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